포트폴리오 비주얼라이저로 백테스트 하는 방법

• 백테스트란
• 포트폴리오 비주얼라이저 사용법(용어 정리)
• 실전!

 

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백테스트란

과거로 돌아가서(Back) 실험(Test)를 해서 가상의 투자로 얼마나 돈을 벌 수 있었는지 확인해보는 방법

 

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포트폴리오 비주얼라이저 사용법

 

먼저, 다음 사이트에 접속을 한다.

 

https://www.portfoliovisualizer.com/

Portfolio Visualizer

 

 

한국어버전도 사용 가능하지만, 영어 버전 기준으로 설명해보겠다.

처음 접속하면, 아래와 같은 화면이 나온다. 그 중 빨간색 네모 부분 중 원하는 것을 누르면 된다.

 

 

▶ Backtest asset allocation

    '자산'을 선택하는 탭으로 아직 내가 자산 배분을 어떻게 할지가 고민일 때 사용하는 탭이다.

 

▶ Backtest Portfolio

    '투자상품'을 선택하는 탭으로 이미 투자할 상품을 정했다면 여기서 백테스트가 가능하다.

 

 

오늘은 자산배분을 어떻게 하는지(Backtest asset allocation)를 기준으로 설명해보겠다.

이런 화면이 나올텐데, 순서대로 설명하겠다.

 

 

 

1. 언제부터 언제까지 투자한다고 가정할지

2. 얼마를 투자할지

3. 매달 얼마씩 추가로 투자할 것인지

 

 

아래로 스크롤을 내리면 원하는 자산을 선택할 수 있다.

 

 

 

 

US Equity: 미국 주식

  ▶US Stock Market: 미국주식 전체

  ▶US Large Cap: 미국 대형주

  ▶Us Mild cap: 중형주

  ▶US Small cap: 소형주

 

 

International Equity: 전 세계 주식

  ▶Global ex-US Stock Market: 전 세계 주식

  ▶European Stocks: 유럽 주식

  ▶Pacific Stocks: 아시아

  ▶Emerging Markets: 신흥국

 

 

 

 

Fixed income: 고정수입

  ▶Cash: 예금

  ▶Treasury: 국채

  ▶10-year Treasury: 10년물 국채

  ▶Total US Bond Market: 미국 채권시장

 

 

 

 

Alternatives: 기타 투자상품

  ▶REIT: 리츠 '부동산 투자 신탁'

  ▶Gold: 금

 

 

 

 

본인이 원하는 자산을 선택한 뒤, 투자 비율까지 선정하고 나서 

가장 하단에 위치한 '포트폴리오 분석' 버튼을 누르면 

1972년부터 2023년까지 미국주식시장과 현금을 70대 30으로 보유하고 있었다면 

얼마의 수익률이 나오는지 알 수 있다.

 

 

만약 1만 달러를 투자했다면, 당신의 최종 잔액은 76만 달러가 되는 것이고, 

CAGR은 복리 수익률로 8.87%를 의미한다.

 

 

 

또한 최고로 잘 나갔던 해의 수익률, 최악의 해 수익률 그리고 최대 낙폭까지도 알 수 있다.

 

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실전! 백테스트 해보기

 

유명하다는 해리브라운 영구 포트폴리오, 주식채권 6040 포트폴리오, 레이 달리오 올시즌 포트폴리오를 프로그램을 이용하여 돌려보겠다.

 

해리브라운 포트폴리오

주식, 채권, 현금, 금에 1/4씩 자산배분.

 

해리브라운 포트폴리오

수익률은 7.84%, 최대 낙폭은 -15% 정도이다.

 

 

 

주식채권 6040 포트폴리오

미국 주식 60%, 미국 채권 40% 자산배분.

주식채권 6040 포트폴리오

수익률은 8.42%, 최대낙폭은 - 30% 정도이다.

 

 

레이달리오 올시즌 포트폴리오

미국주식 30%, 장기채(20년 이상) 40%, 중기채 15%(7-10년), 금 7.5%, 원자재 7.5%

 

 

수익률은 5.5%이고, 최대낙폭은 -19% 정도이다.

 

 

 

 

 

참고로 한 번에 비교도 가능하다. 비교하고 싶은 포트폴리오 3가지를 1,2,3에 각각 입력하면 된다.

 

1: 해리브라운   2:6040    3: 레이달리오

1: 해리브라운 2:6040 3: 레이달리오

 

 

수익률은 주식채권 6040 포트폴리오가 가장 높았으며, 안정성은 해리브라운 포트폴리오가 가장 높다.

 

 

 

 

 

만약 구체적인 투자 상품을 알고 싶다면 

메인화면에서 Backtest Asset Allocation이 아닌 Backtest Portfolio를 누르면 된다.

 

가령 레이달리오 포트폴리오를 눌러보면 

 

 

 

구체적인 투자상품의 티커명까지도 나온다.

 

 

 

이 프로그램을 이용하여 본인이 원하는 포트폴리오를 구성할 수 있기를 바란다.